Kentuckyn osavaltion laulu on ”My Old Kentucky Home”, jonka uskotaan säveltäneen Stephen Collins Foster vuonna 1852 ja julkaissut Firth, Pound and Company of New York vuonna 1853. Kappaleen nimi oli alun perin ”Poor Uncle Tom, Good Night ! ” ja uskotaan, että Foster halusi hyödyntää Harriet Beecher Stowen 1851 romaanin “Uncle Tom’s Cabin” menestystä. Hän on saattanut myöhemmin muuttaa otsikkoa lisätäkseen kappaleen houkuttelevuutta Amerikan eteläisen yleisön kanssa, joista monet eivät hyväksyneet Beecher Stowen työtä. ”My Old Kentucky Home” nimettiin virallisesti Kentuckyn osavaltion lauluksi 19. maaliskuuta 1928. Ensimmäisen jakeen sanoitusta muutettiin hieman vuonna 1986, jotta voidaan poistaa sopimattomat ja loukkaavat rotusanat.
Legendan mukaan Foster sai inspiraationsa kappaleeseen, josta tulee ”My Old Kentucky Home” vierailulta suhteissaan, Rowans, Bardstownissa, Kentuckyssa. Tämän legendan mukaan Fosteriin teki vaikutuksen Rowansin vaikuttava koti, nimeltään Federal Hill Mansion. Historioitsijat huomauttavat kuitenkin, että Foster ei ole koskaan käynyt Bardstownissa. Kentuckyn osavaltion laulun sanoitukset ovat lisäksi ristiriidassa ajatuksen kanssa, jonka mukaan Foster tunsi innoituksensa vierailusta Bardstownin Federal Hill Mansionissa, koska ne eivät viittaa kotiisi tai sen alueisiin lainkaan. Kappale viittaa sen sijaan nöyrään mökkiin.
”My Old Kentucky Home” soitetaan perinteisesti Kentuckyn urheilutapahtumissa. Kentuckyn Derby tunnetaan siitä, että hän soitti Kentuckyn osavaltion kappaleen jälkeisen paraatin aikana. Perinteen uskotaan alkaneen vuonna 1921 Kentuckyn kasvatetun hevosen Behave Yourself voitolla. Louisvillen yliopiston marssibändi on tehnyt tämän perinteisen esityksen vuosittain vuodesta 1936 lähtien.
Lexingtonissa sijaitseva Kentuckyn yliopisto käyttää myös Kentuckyn osavaltion laulua perinteisenä osana urheilutapahtumia. Yliopiston jalkapallojoukkue kuuntelee perinteisesti tätä kappaletta ennen jokaista kotipeliään. Yliopisto soittaa kappaleen myös koripallon kotipeleissä, yleensä pelin päätyttyä. Joukkueen cheerleadereiden ja fanien odotetaan yleensä olevan hiljaa näiden ”My Old Kentucky Home” -esitysten aikana. Joukkueen kannattajia pyydetään yleensä ojentamaan oikeat kätensä, etusormet nostettuina, osoittamaan tukea joukkueelle.