Strukturoidun rahoituksen mallinnus on eräänlainen sijoitusennuste, jota voidaan soveltaa arvopaperistettuihin tuotteisiin. Näitä tuotteita voidaan tukea tai vakuuttaa asuntolainoilla, ajoneuvolainoilla ja muilla omaisuuserillä, joilla käydään kauppaa markkinoilla. Mallintamiseen liittyy analyysin perusteella ennusteen laatiminen arvopaperistetuista omaisuuseristä mahdollisesti syntyville tuleville kassavirroille ja rahallisten arvojen asettaminen kaupoille. Kun rakenteellinen rahoitusmallinnus suoritetaan tarkasti, sen pitäisi antaa markkinaosapuolille käsitys siitä, mitä sijoitussalkun kehitykseltä odotetaan. Virheellisellä mallinnuksella voi kuitenkin olla vakavia seurauksia sijoittajille, näillä tuotteilla kauppaa tekeville rahoituslaitoksille ja koko taloudelle kokonaisuudessaan.
Rahoitusarvopapereita tukevien kiinnitystuotteisiin liittyviä ominaisuuksia voidaan käyttää malleissa, jotka määrittävät suorituskykyennusteet. Näitä osia voivat olla ennenaikaisten maksujen todennäköisyys, mahdolliset maksukyvyttömyysasteet ja kiinnityksiin liittyvät korot. Strukturoidun rahoituksen mallintamiseen kuuluu kaikkien näiden ominaisuuksien käyttäminen arvopaperistamissopimusten eri vaiheiden analysoimiseen suorituskykyodotusten muodostamiseksi.
Osa rakenteellisen rahoituksen mallintamista sisältää ennusteiden antamisen taloudesta ja asuntomarkkinoista, koska monet näillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista on kiinnitetty. Tähän voi sisältyä talousdatan käyttäminen sen määrittämiseksi, mihin suuntaan asuntojen hinnat voivat kehittyä tietyllä alueella, sekä talouskasvun vauhti bruttokansantuotteella (BKT) mitattuna. Muita taloudellisia kriteerejä, joita voidaan käyttää strukturoidun rahoituksen mallintamisessa, voivat olla alueen työttömyysvaatimukset sekä korkojen suunta.
Strukturoidun rahoituksen mallinnusprosessi sisältää myös riskin kohdistamisen asuntolainoihin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin. Tyypillisesti toimialaluokituslaitokset käyttävät mallinnusta arvopaperin todennäköisyyden maksukyvyttömyyden määrittämiseen. Myöhemmin arvopaperiin liitetään erityinen luokitus, ja sijoittajat voivat ostaa nämä rahoitusvälineet riskinsietokykynsä perusteella. Jos strukturoidun rahoituksen mallintamistekniikka johtaa epätarkkoihin arvioihin, se voi mahdollisesti johtaa huomattaviin tappioihin rahoitusmarkkinoilla.
Rahoituslaitokset, jotka luovat strukturoituja tuotteita, voivat käyttää omaisuusvakuudellisia arvopapereita, jotka ovat todennäköisesti houkuttelevia luokituslaitosten hyväksymän rahoitusmallinnuksen perusteella. Tällöin lainoilla, joilla on vähiten maksukyvyttömyyttä, tulee olla korkea luottoluokitus. Jos luottoluokituslaitosten käyttämä mallinnus on puutteellinen, strukturoidut tuotteet voivat koostua jättämällä sijoittajat vain vähän turvautumaan.