Tick -testit olivat menetelmä, jota käytettiin kerran määrittämään, milloin olosuhteet olivat oikeat lyhyen myynnin toteuttamiselle. Tämäntyyppinen testausmenetelmä keskittyi suurelta osin käyttöön Yhdysvalloissa sijaitsevilla markkinoilla. Tick -testimenetelmä kehitettiin ja sitä käytettiin ensimmäisen kerran 1930 -luvun vuosikymmenellä, mutta sitä pidetään nyt vanhentuneena.
Käsite testistä, joka auttoi seuraamaan ja hallitsemaan lyhytaikaista myyntiä, syntyi vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen. Oli selvää, että markkinatilanteessa tarvittiin keinoja suojella etuja markkinatilanteessa, jota ei tuolloin ollut niin tarkasti säännelty kuin se on tänään. Näin ollen rasti testistä tuli vakioväline päätettäessä, minkä tyyppisten ehtojen oli oltava ennen kuin lyhytaikainen myynti saattoi tapahtua. Säännöksi 10a-1 tunnettu rasti-testi tuli asetukseksi tämän tyyppisen kaupankäynnin hallitsemiseksi.
Pohjimmiltaan rasti testi tarjoaa lyhyen myynnin kahdella ehdolla. Ensinnäkin myynti voisi tapahtua nousujohteisessa tilanteessa. Toisin sanoen, jos tietyn osakkeen nykyinen hinta oli korkeampi kuin saman osakkeen viimeinen kaupankäyntihinta, lyhytaikainen myynti sallittaisiin.
Toiseksi, rasti testi salli ns. Plus-rasti tai nolla nousu. Tässä skenaariossa uusin kauppahinta ei muuttunut. Kuitenkin, jos nykyinen kauppahinta oli korkeampi kuin sitä välittömästi edeltänyt kauppahinta, lyhytaikainen myynti oli mahdollista.
Runkotestin päätehtävänä oli seurata kaupankäynnin hillitsemistä ja varmistaa, että tapahtumat olivat aluksella. Samaan aikaan testi vaikeutti sijoittajaryhmän valmistamaan karhun hyökkäystä tietylle osakkeelle ja siten pudottamaan markkinat synkronoinnista ennen kuin kukaan tiesi mitä tapahtui. 1930 -luvulta lähtien kaupankäynnin seurannan menetelmistä on tullut yhä kattavampia, ja tämäntyyppinen toiminta voidaan helposti havaita prosessin alkuvaiheessa. Tämän seurauksena punkkitestin tarve lopulta vanheni. Arvopaperi- ja pörssikomitea päätti kumota säännön 10a-1 6. heinäkuuta 2007.