Optiokauppajärjestelmä, aivan kuten mikä tahansa kauppajärjestelmä, koostuu yksittäisistä elementeistä, jotka yhdistetään lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi. Optiokauppajärjestelmän tavoitteena on yksinkertaisesti tuottaa voittoa. Kauppajärjestelmän elementtejä ovat rahanhallinta, riskienhallinta ja itse kauppa. Erilaisia optiokauppajärjestelmiä voidaan pitää kahtena: yksi perustuu erityisiin sääntöihin ja analyysiin ja toinen perustuu elinkeinonharjoittajan harkintaan, mikä ei oikeastaan ole ollenkaan järjestelmä.
Kauppa koostuu tulosta ja kahdesta mahdollisesta irtautumisesta. Yksi irtautuminen on kannattavan kaupan tai voiton tapauksessa. Toinen irtautuminen tapahtuu kannattamattoman kaupan tai tappion sattuessa.
Optioiden kaupankäyntijärjestelmä voi sisältää yhdistelmän osto- tai myyntivoittoja ja -optioita, jota kutsutaan monimutkaiseksi optiokauppaksi. Järjestelmä voi sisältää optioiden kaupankäynnin yhdessä kohde -etuuden kaupankäynnin kanssa. Nämä kohde -etuudet voivat sisältää osakkeita, hyödykkeitä tai valuuttoja.
Optioiden kaupankäyntijärjestelmä voi sisältää myös optioiden kaupankäynnin yhdistettynä käänteisesti liittyvien tai toisiinsa liittyvien optioiden tai varojen kaupankäyntiin. Kaupan kokoonpano on rajaton. Yleisimmin vaihdetut optio -järjestelmät liittyvät osakemarkkinoihin.
Järjestelmällisen kaupankäynnin vastakohta on harkinnanvarainen kaupankäynti. Tässä elinkeinonharjoittaja luottaa harkintaan tulevasta markkinoiden suunnasta sekä kaupan tulo- ja poistumispaikoista. Järjestelmällisen kaupankäynnin etuna on, että tunteet ja huono arvostelukyky eivät ole enää tekijöitä. Optiokauppajärjestelmä sanelee itse sisään- ja poistumissäännöt. Rahanhallinnan ja riskienhallinnan osatekijät määritetään ennen markkina -aseman avaamista.
Optioiden kaupankäyntijärjestelmät alkavat rahanhallintasääntöjen kehittämisestä. Nämä säännöt perustuvat tilin kokoon. Yleinen nyrkkisääntö voi olla riski ottaa enintään 5 prosenttia tilin arvosta yhdessä kaupassa. Monet kauppiaat haluavat riskittää enintään 2-3 prosenttia kauppaa kohden.
Esimerkki tästä voi olla elinkeinonharjoittaja, jonka tilin arvo on 10,000 5 Yhdysvaltain dollaria (USD) riskipääomaa. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja uhkaa enintään 500 prosenttia tai XNUMX dollaria dollaria kauppaa kohden. Rahanhallintasääntöjä noudatetaan kaikissa kaupoissa. Valinnaiselle kaupankäynnille ei ole tilaa järjestelmän sisällä.
Vaihtoehdot luotiin riskinhallintatyökaluina. Riskienhallinta on sisäänrakennettu tekijä optioiden kauppajärjestelmässä. Vaihtoehdot ovat monimutkaisia johdannaisia. Tietoa ja kokemusta tarvitaan näillä monimutkaisilla markkinoilla liikkumiseen.
Tulo- ja poistumissignaalit luodaan yleensä kohde -etuuden perusteellisen tai teknisen analyysin avulla. Monet kauppiaat käyttävät sekä perusteellista että teknistä analyysiä. Kun kohde -etuus on analysoitu ja päätös tulo- ja lähtökohdista on tehty, myös omaisuuserän käytettävissä olevat vaihtoehdot on analysoitava.
Optioanalyysi aloitettaisiin optioketjuista. Optioketjut tarjoavat runsaasti tietoa kunkin kohde -etuuteen liittyvän sopimuksen nykyisestä hinnasta, volyymistä ja avoimesta korosta. Seuraavaksi voisi olla tutkimus kreikkalaisista vaihtoehdoista: delta, gamma, theta ja vega. Nämä muuttujat parantavat kauppapäätöksiä. Lopuksi epäsuora volatiliteettitutkimus saattaa olla tarpeen sen määrittämiseksi, onko oikea aika ostaa tai myydä optioita.
Kaikki nämä tekijät voidaan ottaa huomioon optiokauppajärjestelmää kehitettäessä. Järjestelmän luomisen jälkeen jälkitestaus ja ennakkotestaus, joka tunnetaan myös nimellä paperikauppa, voivat olla kunnossa. Kun kauppajärjestelmän elementit on koottu, elinkeinonharjoittajalla on hyvä käsitys todennäköisyys- ja riski -hyötysuhteesta.