Volatiliteettimalli on mallintamisen muoto, jota käytetään ennakoimaan epävarmuuden hetkiä ja mahdollisia häiriöitä normaaleihin liiketoimintakäytäntöihin. Monet data-analyytikot käyttävät näitä malleja yrittäessään ymmärtää ja ennustaa liiketoimintansa tulevaisuuden hetkiä, joissa liiketoimintamallin muutoksia voidaan tarvita kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hyvä volatiliteettimalli voi tarjota yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, jotka eivät ehkä ole valmiita tuleviin markkinoiden vaikeuksiin.
Analyytikoilla on nykyään käytössä useita volatiliteettimalleja. ARCH-GARCH-malli ja stokastinen volatiliteettimalli ovat kaksi yleisintä tyyppiä. Molemmat mallit määrittävät volatiliteetin “valkoisen kohinan” käsitteen perusteella. Tämä on satunnaistettu esitys lukukentässä olevista muuttujista, joiden graafinen summa on nolla analysoitavana ajanjaksona.
ARCH-GARCH volatiliteettimalli on volatiliteettimallin yksinkertaisempi muoto. Lyhenne “ARCH-GARCH” tarkoittaa “autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastisuus yleistetty – autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastisuus”. Nämä mallit tulkitsevat vain yhden valkoisen kohinan lähteen osaksi yhtälöä, jota ne käyttävät tulosten tuottamiseen. Stokastinen volatiliteettimalli on monimutkaisempi, ja siinä otetaan huomioon useita erilaisia valkoisen kohinan kalibrointeja. Nämä kalibroinnit on tarkoitettu edustamaan odottamattomia muutoksia, innovaatioita ja muutoksia tiedoissa, jotka voivat kehittyä ajan kuluessa.
Volatiliteetin ymmärtäminen on erityisen tärkeää ihmisille, jotka haluavat sijoittaa osakkeisiin ja yrityksiin, joiden arvo saattaa vaihdella ajan myötä. Jos sijoittajat pystyvät oikein määrittämään, milloin heidän sijoituksensa ovat tulossa epävarman kannattavuuden aikoihin, he saattavat pystyä vetäytymään sijoituksistaan ennen kuin arvo laskee. Vaihtoehtoisesti, jos volatiliteetin aste voidaan ennustaa tarkasti ja sijoittajat säilyttävät sijoituksensa epävakauden ajan, he voivat myös nähdä omistuksensa kasvavan huomattavasti.
Vaikka volatiliteettimalli ei aina ole täysin tarkka, etenkään pitkillä aikaväleillä, se on tärkeä osa liiketoimintaympäristöä. Yrityksen kohtalo riippuu sen kyvystä ennakoida muutokset tarkasti, joten volatiliteettimallit ovat nykyään yleisiä. Teknologian kehittyessä ja markkinoiden toimintatapojen tutkimista pystytään tulkitsemaan tietokoneilla, jotka suorittavat laskelmia monta kertaa edistyneempänä kuin taloustieteilijät pystyvät, joten näiden mallien tarkkuuden ja käytön voidaan odottaa vain kasvavan.